全市场反弹 8月合约今日到期

         【全市场反弹 8月合约今日到期】今日期指走势或略显“沉闷”，且表现或弱于昨日。国务院出台20条措施激发国内消费潜力。昨日MSCI二次扩容，指数冲高回落。当前市场仍在评估、等待贸易问题更新一步的进展，经过周初先抑后扬的反弹后，隔夜消息面又偏清淡，期指走势或暂无明显方向感。（期权策略）
      【仅为资讯，不做参考】


         　　一、股指观点：

　　从三大期指当月合约一小时K线图来看，三大期指均出现长上影线，MACD红柱开始走平。KDJ指标在80上方出现死叉迹象。布林通道开口走平，K线在中轨与上轨处运行，整体态势偏强。

　　IF主力合约IF1909支撑位3773和3758点，阻力位3826和3849点；IH主力合约IH1909支撑位2863和2850点，阻力位2898和2909点；IC主力合约IC1909支撑位4835和4816点，阻力位4924和4988点。

期指成交持仓排名变化

　　今日期指走势或略显“沉闷”，且表现或弱于昨日。国务院出台20条措施激发国内消费潜力。昨日MSCI二次扩容，指数冲高回落。当前市场仍在评估、等待问题更新一步的进展，经过周初先抑后扬的反弹后，隔夜消息面又偏清淡，期指走势或暂无明显方向感。预计指数震荡等待新的消息落地，指数走势或弱于昨日的明显上攻势头。相对而言期指IC的走势或在三个品种中表现更强，操作上均以日内区间思路或逢低谨慎做多为主操作，做多首选IC，注意止盈止损。

　　二、50ETF期权观点及策略：

　　周二50ETF冲高回落，收涨0.69%，收长上影小阳线。

　　从波动率来看，期权隐波大跌至17.85%，与标的30/60日历史波动率仍处于近一年底部区域震荡。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平，认购隐波微涨，认沽隐波回落，两者价差继续收窄，期权市场情绪持续回暖，但仍略偏谨慎。

　　从核心板块来看，受MSCI流入影响，银保证均在尾盘集合竞价放量，银行板块收至5日均线下方，保险板块收至5日均线上方，证券板块再次站上60日均线。从权重个股来看，平安仍收至10日均线处，招行高开震荡走低翻绿，茅台仍是最强，仍收至5日均线上方。综合来看，受外围市场反弹及MSCI扩容预期影响，全市场反弹，但蓝筹股表现相对较弱，尤其是尾盘竞价表现，50ETF持续性还需看平安及招行能否突破，继续关注其下方5/60日均线支撑。

　　操作上，昨天空仓观望。观点不变，义务仓可以考虑逐步建仓，逢50ETF回调卖出9月2750认沽合约，最高仓位建议不超过4成；权利仓继续观望，可以小仓位日内搏短线，大的机会仍需耐心等待。

　　三、期权波动率及持仓：

　　周二认沽认购成交量比76.59%，期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看，看不涨持仓减少，看不跌持仓增加，期权市场预期偏强。

　　从9月持仓变化来看，认购在3100处增仓最大，认沽在2800处增仓最大，50ETF压力有上移迹象。

9月期权持仓量变化(红柱认购)

　　从9月持仓分布来看，认购最大持仓由3000变为3100,50ETF压力已上移；认沽仍在2800处持仓最大，50ETF支撑不变。

　　从波动率来看，标的30日历史波动率反弹至16.00%，60日历史波动率收平至17.27%，仍处于18年2有月初以来底部区域。9月平值认购隐波收平至16.32%，认沽隐波回落至19.48%，两者价差继续收窄，期权市场情绪再次回暖，但仍略偏谨慎。

标的历史波动率走势

　　四、期权成交数据：

　　vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权周二成交3635593张，其中认购成交2058760张，认沽成交1576833张，认沽认购比76.59%。总持仓3887939张，认购持仓1922945张，认沽持仓1964994张。认购持仓较前一日减少76759张，同比减少3.84%；认沽持仓较前一日增加22580张，同比增加1.16%。
（文章来源：期权策略）

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