【50ETF期权日报】20180322

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vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日报2018.03.22

1标的行情

宏观要点：

上证综指午后跳水，收跌0.29%报3280.95点；深证成指收跌0.88%报10980.55点；创业板指收跌1.86%。两市成交4815.36亿元，较上日收盘大幅增加。市场情绪较为热烈。保险、券商板块冲高回落，军工股表现强势，国资改革板块持续发酵，周期股继续疲软。央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，临近月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响，3月21日不开展公开市场操作。当日400亿逆回购到期，净回笼400亿。周小川称，中国将继续采取积极的财政政策和稳健中性的货币政策，推动货币政策调控从数量型工具向价格型工具转变。

50ETF行情回顾：

50ETF成交量较前日有所增加，跳空高开后维持高位震荡，午后大幅跳水盘面翻绿，收跌0.38%报2.884。

2期权走势

数据来源：Wind资讯，金瑞期货期权业务部

3操作建议

行情分析：

50ETF小幅放量，高开低走有所回落。1小时级别布林轨道小幅开口后三轨走平，KD线于70水平附近开死叉，MACD平缓上行至零轴上方两线依旧粘合走势纠结。期权总成交PCR上行至0.88，持仓PCR维持于0.59。认购IV较前日略有回落，认沽IV较前日小幅上升，50ETF历史波动率维持于历史中等偏低水平。

观点：

金融板块银行、券商略有回升，周期股继续疲软走势，股市整体有所回落，中小盘股表现弱于大盘。50ETF目前仍维持区间整理走势，短线快速下跌未有企稳之势，建议暂时保持观望，待50ETF回落至支撑位2.85附近时可做多试单，即买入4月购2.90，交易资金控制在5%以内。由于3月合约临近到期，时间价值流失加速，建议期权多头头寸逐步移仓至4月合约。

模拟账户操作演示：

以50万资金为例，不考虑交易成本及相关费用。模拟账户总盈利从2018年1月2日开始统计。

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