期权论坛过去N天标的波动率到期波动率图

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期权论坛过去N天标的波动率

期权论坛第一帅 · 2017-7-3 09:16:41

参考合约到期天数N 过去N天标的波动率
7月合约 24 14.55%
8月合约 52 11.58%
9月合约 87 10.44%
12月合约 178 10.62%

星星 · 2017-7-3 09:17:33

近月波动率高么？

高阶交易员 · 2017-7-3 09:20:51

不能这样简单比较，隐含波动率毕竟是对未来定价

怎么办 · 2017-7-3 09:27:33

这是已实现波动率还是历史波动率呢？

怎么办 · 2017-7-3 09:27:43

楼主能否具体一些？

294192445 · 2017-7-3 10:47:07

这是怎么计算的

aizhan · 2017-7-3 10:52:39

应该就是取的历史波动率，就是标准差算法吧估计

wuyu · 2017-7-3 13:18:39

这个图实战意义不大呢

8 个回复