豆粕期权上周已实现波动率和隐含波动率

豆粕期货主力合约收盘价窄幅震荡，实际波动率快速下降，隐含波动率小幅上升。上周豆粕期货主力合约为豆粕1709，周中维持小幅震荡，其收盘价从2645（2017.6.23）小幅上升至2655（2017.6.30），小幅上升0.38%。标的波动下降，导致实际波动率下降明显，按照收盘价计算得到的20日历史波动率从16.01%大幅下降至9.94%。豆粕期权隐含波动率小幅上升，大商所提供的主力月份M1709系列隐含波动率参考值从18.54%小幅上升至19.92%。成交持仓方面，上周豆粕期权日均成交26869张，较前周的日均28776张略有下降；周收盘持仓量216432张，较前周收盘持仓量204216张有所上升。