聊一下做多和做空波动率

IV>HV一定程度 short，反之long，这个程度摸索下，HV的算法从MAD到zhang & yang换一换，然后short 哪个 long哪个根据自己合适的曲面算一算，如果每一步都能做的差不多，这个策略很牛了。我就这么做的，只是做的一般

风过无痕 · 2017-6-22 09:00:27

如果iv和hv在3%之内，其实是没有多大的套利空间的

通荷 · 2017-6-22 09:13:03

写得好

徐正平 · 2017-6-22 11:19:51

通过iv和hv很难赚钱现在

徐正平 · 2017-6-22 11:20:12

目前大多数统计套利都比较麻烦

392072702 · 2017-6-22 11:23:31

你应该比较iv和iv，hv和hv，不能混为一谈

392072702 · 2017-6-22 11:23:42

hv和iv的比较应该是gamma交易了

CleverL · 2017-6-22 11:24:33

学习了，不过IV跟HV不一样吧

懂你的特别 · 2017-6-22 11:26:29

这样楼主就尴尬了。。。

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