波动率下降，虚值Call疲软

3月1日10:12，50ETF升0.013，但是波动率下降，造成各月虚值Call疲软，甚至染绿。

az33 · 2018-3-1 10:20:34

今天的30日HV为36.40，比昨天的下降0.70。30日HV不可能长久维持高位，有均值回归要求。而HV和iv也不可能长久分离太开，有相互靠拢的要求。

az33 · 2018-3-1 10:23:03

做期权不怕波动率高，也不怕波动率低，怕的是波动率死水一潭，波澜不兴！

az33 · 2018-3-1 10:24:39

本帖最后由 az33 于 2018-3-1 10:28 编辑

波动率有变化，就有机会，变化越大，机会也就越大！

az33 · 2018-3-1 10:27:22

就看谁能够平时做足功夫，机会才不会在手指缝间漏过。

az33 · 2018-3-1 10:47:14

2月份的30日HV：
1，15.10
2，14.80
5，15.50
6，15.90
7，18.90
8，22.40
9，25.10
12，32.40
13，31.90
14，32.40
22，34.80
23，35.80
26，38.50
27，38.00
28，37.10

az33 · 2018-3-1 10:51:59

iv是交易出来的。

gypeng123 · 2018-3-1 10:58:57

券商自带的波指对不，跌这么多吗？

az33 · 2018-3-1 11:03:23

gypeng123 发表于 2018-3-1 10:58
券商自带的波指对不，跌这么多吗？

我认为，没有哪个波指是绝对准确的，否则，这期权市场岂不是成了他的提款机？

az33 · 2018-3-1 11:23:21

标的升，如果iv也升，那对于Call的买方来说，是很开心的事情，但如果iv不升，甚至跌，那对于Call的买方来说，就不开心了，有可能出现标的升，自己持有的Call反跌的情况。

az33 · 2018-3-1 11:49:36

11:30，50ETF升0.031，但是各月合约都有虚值Call跌！

az33 · 2018-3-1 11:52:45

现在是比耐心的时候，谁有耐心，谁就有希望！

rimrockcn · 2018-3-1 13:06:00

现在是不是可以卖跨，宽跨？？

az33 · 2018-3-1 15:06:36

波动率双杀，15:30收市，各月过半虚值Call植树！

薛亨旭 · 2018-3-1 15:23:46

楼主在哪看波动率？

az33 · 2018-3-1 15:24:58

薛亨旭发表于 2018-3-1 15:23
楼主在哪看波动率？

我也看不到中国波指，这是凭经验判断。

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