【期权每日资讯】2019-8-16

今日点睛
50ETF冲高回落，期权成交量骤升，持仓量连创新高。
01
现货行情分析上证50指数报收于2824.23点，上涨9.84点，涨幅为0.35%，成交404.54亿元。50指数权重前十的成分股互有涨跌，权重最大的中国平安上涨1.33%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.8.16，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）冲高回落，收报于2.870元，上涨0.012元，涨幅为0.42%，日内振幅为1.43%，成交额为12.53亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.8.16，数据来源：WIND

02
期权行情分析期权认购合约中，远月合约悉数上涨，近月合约互有涨跌，其中，成交量最大的购8月2900合约下跌5.69%，持仓量最大的购8月3000合约下跌22.64%；
认沽合约多数下跌，其中，成交量和持仓量最大的沽8月2850合约下跌13.89%，持仓量最大的沽8月2800合约下跌11.52%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.8.16，数据来源：WIND

期权总成交329.10万张，其中认购成交180.76万张，认沽成交148.34万张；总持仓409.25万张，其中认购持仓215.30万张，认沽持仓193.95万张; P/C成交比0.82，P/C持仓比0.90。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.8.16，数据来源：WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率维持，5日和20日波动率最新值分别为15.32%和15.20%；平值合约加权平均隐含波动率为16.39%，维持相对稳定。

50ETF历史波动率

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.8.16，数据来源：WIND

04
策略提示

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创新业务团队徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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