麦克米伦《期权投资策略》

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最近在拜读麦克米伦的《期权投资策略》（第五版）。在读到第二章卖出备兑看涨期权这一章时，遇到一个疑问，在第25页，有个公式，我总感觉是错误的，书上的公式是这样写的：下行盈亏平衡点=行权价-看涨期权价格。我认为卖出备兑看涨期权的盈亏平衡点的公式应该是：标的股票的买入价格-卖出看涨期权的初始权利金收入。请大神解答，拜谢！！

OldDog · 2017-12-7 17:57:56

这本书简直就是圣经。。。。

OldDog · 2017-12-7 17:58:05

太厚了，楼主你也是厉害

61TbkIqJ · 2017-12-7 18:01:10

你说的对的，按他的来讲，你买标的，空一个极端虚值，收了一点点权利金，用行权价减下权利金。。。我也看过麦克米伦，第几版不知道，是复印件版本的，思路很清楚，并且实盘分析，也有心理活动描写。记得还有本《期权希腊参数在交易中的应用》《期权波动率与定价》还有本实务的《使用铁秃鹰期权进行投机获利》不错，国内的，台湾朋友写的可以看看，书名叫选择权的一般是台湾朋友写的。希望有帮助

rialbynot · 2017-12-8 00:08:30

lz可以下一本英文原版对照一下就知道对错~

小小 · 2017-12-8 10:26:07

这本书值得一读

RedBull · 2017-12-8 13:54:39

我买了这本.没看几章节就弄丢了

麦克米伦《期权投资策略》

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