权益ETP多数下跌，嘉实元和到期清算——ETP日报

分析师 / 李真（执业证书编号：S0890513110002)
分析师 / 杨思奇（执业证书编号：S0890519060003)
市场回顾：今日A股市场低开后弱势震荡，收盘上证综指下跌0.63%，收于2797.26点，深证成指下跌0.85%，收于8902.63点，创业板指下跌1.01%，收于1524.36点，两市成交额3396.49亿元。申万28个一级行业中仅有色金属（+1.29%）和医药生物（+0.03%）上涨，其余均下跌，非银金融（-1.59%）、建筑材料（-1.50%）和休闲服务（-1.36%）领跌。权益ETF：

上日权益ETF总份额减少5.95亿份，总规模增加66.38亿元。从份额变动来看，中证500、中证军工、有色金属、恒生指数、上海国企相关ETF合计份额分别净增加9823.92万份、3543.68万份、1582.13万份、800万份、700万份；证券公司、创业板50、上证50、创业板指、中证银行相关ETF合计份额分别净减少31408.87万份、15800万份、11270万份、9170万份、4889.60万份。

战略配售基金

权益封基

固收类封基今日嘉实元和发布财产清算及合同终止公告，根据公告，该基金所持有目标公司权益已经全部变现，自2019年8月13日起进入清算程序。2014年嘉实元和按照2.15倍PB参与中国石化销售公司股权投资，截至2019年8月9日，嘉实元和最新披露净值为1.1546元，对应中国石化销售有限公司股权估值为2.16倍。

债券封基

债券ETF

分级B方面：今日进取股基下跌1.79%，分级B总成交额6.02亿元，成交在千万以上的分级B中，仅有色B（150197，+1.81%）上涨，其余均下跌，券商B（150201，-3.25%）、证券B级（150224，-2.99%）领跌。

分级A方面：今日国债期货高位震荡，收盘十年期主力合约T1909上涨0.15%。今日分级A总成交额3.70亿元，成交在五百万以上的分级A中深成指A（150022，-1.27%）、中小A（150106，-0.09%）下跌，其余均上涨，有色A（150196，+0.49%）、医药A（150130，+0.48%）领涨。

货币ETF今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.337%、华宝添益七日年化收益率2.260%、南方理财金H七日年化收益率为2.153%、建信添益七日年化收益率2.447%。今日收盘理财金H折价0.010%，银华日利溢价0.001%。场内定增基金

黄金ETF 今日伦敦金盘中上涨0.98%，国内黄金AU9999收盘上涨2.12%，黄金ETF中，华安黄金ETF上涨2.45%，预估平价。今日AG1912上涨2.72%，白银基金上涨3.58%，预估溢价率0.91%。

跨境ETFQDII-ETP方面，上日德国DAX指数下跌0.12%，美国纳斯达克100指数下跌1.11%，标普500指数下跌1.23%。今日盘中美元指数上涨0.17%，在岸人民币兑美元升值0.03%，欧元兑美元下跌0.20%。今日华安德国30ETF下跌0.89%，预估折价率0.97%；国泰纳斯达克100ETF下跌1.70%，预估溢价率0.41%；博时标普500ETF下跌1.55%，预估溢价率0.39%。今日日经225指数下跌1.11%，东京证券指数上涨0.35%，盘中日元兑人民币下跌0.02%，收盘易方达日兴资管日经225ETF下跌0.89%，预估溢价率0.03%；华夏野村日经225ETF下跌0.60%，预估溢价率0.37%；华安三菱日联日经225ETF下跌0.61%，预估折价率0.94%；南方顶峰ETF下跌0.70%，预估折价率2.25%。

商品ETP上日标普全球石油指数上涨1.29%，标普石油天然气上游股票指数上涨2.68%。今日华安石油下跌0.31%，预估折价率1.461%，华宝油气下跌1.24%，预估折价率2.971%。今日盘中NYMEX原油下跌0.46%，ICE布油下跌0.53%，INE原油下跌0.29%。附表：主要宽基指数基金一览表