豆粕期权的重要交易经验，看不懂就先背下来

结论1，在豆粕期权交易中，卖出虚值三档的跨式策略在趋势行情来临时表现不佳，会出现较大回撤，但是在震荡行情和趋势转震荡行情过程中，表现比较理想。

结论2，2017年六月以来，由于大家对于未来行情的预期，造成IV的明显上升，故豆粕期权卖方的优势在减弱。

结论3：将行情划分为趋势和震荡，分别采用不同的豆粕期权策略，可以有效的减小回撤。

结论4：引入止损和获利保护，可以进一步减小豆粕期权策略的回撤。

结论5：在豆粕震荡行情中，卖出虚值三档的跨式策略是比较优秀的选择。

结论6：在豆粕趋势行情中，卖出虚值两档的单边策略是比较优秀的选择。

JohnD · 2017-7-3 15:38:24

欢迎讨论欢迎批评

OldDog · 2017-7-3 15:40:08

卖虚值二档和卖虚值三档？？

OldDog · 2017-7-3 15:40:12

这个是怎么得出来的呢？

高阶交易员 · 2017-7-3 15:42:41

结论二说反了，IV上升对卖方有利

hwl688 · 2017-7-3 15:43:55

楼上，不是的，iv上升了，你如果之前是卖方，你是亏钱的

hwl688 · 2017-7-3 15:44:02

我觉得没毛病

rimrockcn · 2017-7-3 15:57:55

关键是怎么知道将来是单边or震荡行情

父亲 · 2017-7-3 16:26:28

楼上问的好，哈哈哈

manmandad · 2017-7-3 16:33:37

谢谢

穿白衬衣黑人 · 2017-7-3 16:34:04

总结的很好，谢谢

宁静致远 · 2017-7-3 18:34:28

今天的豆粕期权有人吃到肉没有！还会继续涨吗

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