构建卖出跨式期权策略

建仓逻辑：5月22日， 50ETF波动率指数（iVX）回落至8.47%，处于历史低点。相对于大盘飘绿，次新股一片惨淡，50ETF日线收带较短上下影线的大阳线，保险股再度护盘。从期权PCR指标来看，投资者避险情绪较前一交易日继续大幅缓和。本日操作建议，5月合约临近到期，构建卖出宽跨式期权策略，即卖出6月认购2.40，卖出6月认沽2.35，本策略为双向义务仓，如遇不利行情请及时平仓止损。