【中信期货金融（国债）】美债收益率再次倒挂：国债期货数据跟踪

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数据跟踪
数据跟踪时间为2019/7/26至本周四2019/8/1。

一、国债期货：全合约基差及IRR
本周四，T1909基差为0.2764元，IRR为1.0637%；TF1909基差为0.165元，IRR为1.4915 %；TS1909基差为0.1283元，IRR为1.3795%。

二、国债期货：主力合约交割期权价值期望
截至本周四，T1909交割期权期望价值为0.2535；TF1909交割期权期望价值为0.2542；TS1909交割期权期望价值为0.1157。

三、Nelson-Siegel模型拟合Beta1系数
截至本周四，Beta1系数为-1.3665，均值为-1.4068。曲线形态平坦化，5年2年利差较上周四缩小4.34bp，10年2年利差较上周四缩小5.27bp，10年5年利差较上周四缩小0.93bp。

四、国债期货：日内高频数据跟踪
1. 全合约日内Tick数据冲击成本
跟踪期内，T1909合约冲击成本0.002573点~0.002611点之间，TF1909合约冲击成本在0.002686点~0.00277点之间，TS1909合约冲击成本在0.002500点~0.002546点之间。其中，冲击成本为每个合约当日(Ask-bid)/2的均值

五、中美国债利差

中信期货研究部
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