【中信建投期货】股指期货套利报告20190719

一、套利机会与策略

1、跨期套利
上周三大合约升贴水同步收敛，IF、IH期限结构已相对走平，无明显跨期套利机会。
2、跨品种套利
上周沪深两市走势分化，创业板表现明显好于大盘股。但持续性不强，主要是由于创业板中季报披露期截止，市场担忧减弱，从而带来短暂修复。下周一科创板正式开板交易，月底也有密集的标志性事件来临，中央政治局会议将对国内下半年经济定调，美联储议息会议决定是否降息。市场观望情绪较重，短期风格上不明确，不建议进行跨品种套利。
二、基差、价差、比价跟踪

【重要声明】
本报告中的信息均来源于公开可获得资料，中信建投期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

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【中信建投期货】股指期货套利报告20190719

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