【每日早评】50ETF期权盘前展望20190716

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.942
-0.03%
28.2亿
上证指数
2942.19
0.40%
1765亿
沪深300指数
3824.19
0.41%
1425亿
　周一两市股指呈v型反转走势，沪指一度失守2900点，在创业板强势带动下三大股指全线翻红，50ETF走势稍微。盘面上，个股涨多跌少，军工、大豆、国产软件居板块涨幅榜前列，农服、白酒、医疗器械居跌幅榜前列，两市成交量有所放大；技术上，沪指走势呈带长下影线的阳十字星，量能配合放大，反弹意愿较为明显；消息面，美股收盘创下纪录新高，国务院近日印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，消息面中性偏暖；综合看，周一探底回升走势有利于短期行情继续向上演绎，但考虑到科创板下周一推出，市场必然会有谨慎情绪和一定起伏，总体还是保持谨慎。期权操作上，可使用区间震荡策略或牛市价差策略，控制好仓位。

50ETF日K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交3656275张，较上一日增加36.37%，总持仓3804280张，较上一交易增加2.51%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1072.973亿元，期现成交比为0.74，认沽认购比为0.82，和上一交易日0.79小幅上升。期权合约方面，50ETF购7月3400涨幅最大，为14.29%，50ETF沽7月2550跌幅最大，为-50.00%。

【波动率】
波动率方面，50ETF当月合约波动率窄幅震荡，周一日终收在22.71%。50ETF7月平值认购期权合约2950隐波22.22%，7月平值认沽期权合约2950隐波21.36%，IV总体认购大于认沽。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，控制仓位；组合策略选择上，预测短期区间震荡，可选择构建卖出跨式或宽跨式策略，在标的小幅震荡区间获益，预测短期反弹，也可选择构建牛市价差策略，总体控制风险仍为第一要务。

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【每日早评】50ETF期权盘前展望20190716

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