期权策略：可逢调整关注持仓偏多delta的组合

      7月15日上证50ETF现货报收于2.942元，下跌0.03%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1072.973亿元，期现成交比为0.74，权利金成交金额18.625亿元；合约总成交3656275张，较上一交易日增加36.37%，总持仓3804280张，较上一交易日增加2.51%。认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比0.79)。
      消息面，国务院近日印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》。国家统计局：15日发布数据，初步核算，上半年国内生产总值450933亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%。中国结算：7月15日发布数据显示，6月证券市场新增投资者数为105.58万，同比增长2.43%，环比减少8.6%。中国央行：为对冲税期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，2019年7月15日，人民银行在对当日到期的1885亿元中期借贷便利(MLF)等量续做的基础上，对中小银行开展增量操作，总操作量2000亿元。中证协：发布《证券公司信用风险管理指引》。《指引》一是强调了尽职调查为信用风险管理的重要手段。二是强调了证券公司授信管理基本要求，要求证券公司建立授信授权审批机制，明确各业务的审批层级及授权范围，保证各层级审批的相对独立性。三是建立长效的风险监控、报告及预警机制。四是明确了风险资产违约处置的基本要求。
      综合来看，昨日标的低开反弹后收跌，跌幅-0.03%，7月隐波大幅震荡，收盘跌幅约-40BP，收于于21.8，期权市场情绪乐观，市场量能小幅放大，持仓可逢回调继续关注，组合可调整delta为偏多。

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期权策略：可逢调整关注 持仓偏多delta的组合

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