期权策略0708

2019年7月8日星期一一、市场观点 50ETF震荡小幅上涨，市场成交量迅速萎缩。8月9月和12月认购期权弹性极佳，周五的涨幅基本将周四的跌幅抹平，如果期权有价格发现的作用，那预示着周一上午50ETF比较强势。本周三四较多科创板股票申购，如果无形之手托市也不意外，观察市场响应的力度即可。二、策略应用分析 1、看多方向。逢回调，卖出7月虚值认沽，买入7月实值认购。也可组建牛市价差组合，买入实值认购，卖出同等数量或者稍多更多虚值认购。 2、看空方向。如大幅冲高后，卖出7月虚值购，买入7月实值认沽。也可构建熊市认沽价差，买入行权价较高的认沽期权，卖出行权价较低的认沽期权。 3、看平方向。卖出7月3100购+卖7月2850沽。逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。三、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:30张7月沽2850，成本价372元，目前市值4410元。总收益664%。今日操作计划：仓位控制好了。赚钱再考虑平仓。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份、备兑仓7月3100购，仓位90%，总收益59.96%。今日操作计划：如果50ETF大幅度下跌，向下转仓到3000认购。（即平仓3100认购，备兑开仓3000认购）。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：115元卖出7月3200认购,60张今日操作计划：无。【免责申明】股市有风险，入市须谨慎。本内容和意见仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担。关注方式：打开微信-添加朋友-搜索“中原期权点点通”或微信“ccsc_option