上周豆粕期权历史波动率，隐含波动率和已实现波动率

豆粕期货主力合约横盘震荡，豆粕期权隐含波动率持续走低。上周豆粕期货主力合约豆粕1709横盘震荡（全周收盘价从2830降为2828，结算价从2835降为2830），按照收盘价计算得到的20日历史波动率从13.6%小幅上升至13.9%，但仍处于较低水平。在此环境下豆粕期权隐含波动率持续走低，大商所公布的M1709系列期权合约隐含波动率参考值全周从15.28%下降至14.55%。成交持仓方面，上周豆粕期权日均成交32873张，较再前周的日均35100张略有下降；日均持仓103784张，较再前周的日均82494张有所上升。

LLW9BiP4Sg · 2017-4-23 21:11:45

白糖期权历史波动率比豆粕期权波动率低很多，很适合做空白糖波动率

小车 · 2017-4-23 21:46:15

谢谢分享

上周豆粕期权历史波动率，隐含波动率和已实现波动率

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