2019年7月5日期权交易日志——无脑交易Part2

1.当天行情：
上证50ETF今日收涨，收报2.987，当日涨幅0.37%。

7月Call3.1（红色）、7月Put2.95（蓝色）的隐含波动率IV如下图。
Call的IV几乎没什么变化，Put倒是涨了一些，
当天如需增加Put的仓位对冲持仓Delta，反而是好的时机。

2.当天交易情况：
标的资产波动对持仓Delta值的影响不大，依然无需操作。

3.期权小练习：
问：上图所示，我的持仓Delta值为-213.71.
收盘时若要用上证50ETF将持仓Delta对冲为0，需要多少手？
（当日收盘价为2.987）
答：
上图有解，需要买入7155个ETF，可以使持仓Delta对冲为0。
因为ETF只能购买100的整数倍，因此实际交易中
只能购买7100或者7200手ETF做对冲。

4.期权小知识：
继续讲昨天没说完的，无脑交易期权策略part2。

2.宽双买
如果觉得策略1成本有点高，那么可以选择宽双买策略。
也就是同时买入稍微远一点的虚值Call和Put。

例如：（2019年7月4日）
现价：上证50ETF=2.978
想法：市场会暴涨暴跌，涨会超过3.2，跌会跌到2.9以下。
方法：
买7月Call3.2 10手（Call价格103元）
买7月Put2.9 10手（Put价格278元）
总成本381元*10手（相比策略1少了很多）

收益图如下

从黑色到期曲线可以看出，最大亏损小了很多，也就是成本小了。
收益依然在两侧。
缺点：赢利点比策略1远一点

TGIF,下周见啦，拜~

2019年7月5日 期权交易日志——无脑交易Part2

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