活得久VS看得准---我的交易体系

美国德州高手哈林顿对自己的博弈体系做过一个总结，他说打牌的利润等于对手犯错所带来的利润，扣出自己犯错所带来的损失得到的结果。
把他的话翻译成适用于金融交易（不论是投资还是投机）的大白话，交易的利润等于你按自己的交易系统正确交易得到的利润，扣除按系统规则交易正常的损耗，再扣除不按系统规则交易带来额外亏损等到的交易结果。
根据这个“公式”可以得出：
第一个，尽量不要违背自己的交易规则，成本非常高
第二个，等待赔率高的机会，少为了一把屁胡进场交易
第三个，不要过于频繁交易，降低系统损耗，等待胜率高的机会。
再浓缩一点，我提炼出自己的交易体系框架三要素：大数定律赔率胜率

一、大数定律---活得够久
在市场里混了十年，钻研过理论，拜访过高手，遇过神棍，见过大师，体会起伏。到目前为止，自己最在意的，就是活得要够久，而不是看的够准。机构散户化的典型特点就是开口就问：xxx看到多少钱？短期市场怎么看？
看得准，你就是大师，几次看不准，就成了神棍。上市公司董事长又不是我爹，我哪知道能到多少钱，而且董事长也不一定知道啊。
看的再准也会猝死，交易者要保证自己不被小概率事件一把搞死，活得够久是一切的核心，而不是很大多数人追求的，看得准！
如何对冲自己的戾气，如何管理好仓位，这是第一位的。最好的做法就是拿出你的一部分头寸去配置产品，先做到平衡好自己的心态。一次挂了，可能就是一辈子挂了。

二、赔率--小亏大赚
小亏大赚听上去是一句废话，但实操起来，嘿嘿。
举个简单的例子，身边总有朋友，手里有俩闲钱，不满足于自己的工资收入，总想做点什么赚些外快。一般他们的做法是，看到XX店XX行业很赚钱，经过自己漏洞百出的测算，决定投入一把试试。殊不知，一试，就出不来了。
我把赔率深深的印在自己心里，是源于持续跟踪一位投资杂家的日常总结，他每天会看大量的商业计划书，每天会有N多人和他说各种实业也好，金融也好的投资机会，他每天要做的就是否决方案。
比如说，很多小商业，你要投入时，可能是一次性投入大几十万，上百万，先不算能赚钱的概率，就算赚钱了，可能也就是一年赚个十几万，就是个辛苦钱，不过一旦赔钱了，可能就是投入资金腰斩甚至更多。这显然就是盈亏比极度失衡的生意，但前仆后继的人可不少。
放在股票市场里，这就是高高的山尖上去博那一两个涨停，然后一旦错了，轻松被腰斩。你要指望他空中加油，那你就要估摸出这个概率能有多高，绝大多数这种机会，能够空中加油成功的，都是小概率事件，总结下来，这就是一笔低赔率小概率的交易。
在商品期货里，就是低位contango不做空，高位backwardation不做多。
除了这些极端案例，市场里绝大多数的机会都是概率平平、赔率平平的机会，不值得参与，要学会否否否。

三、概率--看得准
不论是研究基本面，打听消息面，研究图形，最终的目的，都是为了看的更准，也就是提升胜率。从刚入行时，每天把一千多只股票复盘翻一遍，翻两遍，到现在看报告，研究产业结构，分析竞争格局，其实都是为了提升一件事，提升自己面对机会时评估胜率的能力，就是当自己摸到一把牌的时候，根据过往存储的样本案例，能够估摸出这把牌的胜率大概是多少，值不值得玩下去。
其实你能做到的，也就是这些，然后再抽一张牌，验证一下，概率是继续提升还是降低了。不管你是根据图形交易还是根据基本面交易，你都是在脑海里有一个大概的胜率后，等待下一个信号（不管是图形信号还是业绩信号），验证你的判断，继续提升你的胜率。来确定是继续下注还是离场不玩了。
而要想在脑海中形成这样的概率体系，交易者需要的就是大量的阅读（不论是阅读图形，还是阅读财报），你需要尽量的增大样本量，来尽量提高自己对胜率的把握，这就是研究的意义。平时要做的，就是研究案例，研究案例，研究案例。
能够把三个要素玩的666，活得够久，耐心等待高赔率的机会入场，并且看的够准，那就可以再去突破下一个天花板了

封面摄影：M10p 35MM F2 深圳街拍