期权策略：标的维持宽幅震荡持仓义务方或期现策略

昨日沪深两市低开高走放量上涨，标的资产50ETF上涨0.76%收于2.509，平值隐含波动率仍维持高位。期权成交量明显增加。当日全市场合计成交140.08万张，较前一交易日大增43.93万张。认购期权成交75.12万张，较前一交易日增加21.67万张，认沽合约总成交65.71万张，较前一交易日增加22.26万张。日成交量PCR值0.87变动不大。持仓方面，期权总持仓236.30万张，较前一交易日持仓量增加1.17万张。
消息面，周二创业板创10年最高成交，共成交87.29亿股。10月金融数据出炉：M2、社融、新增贷款均不及预期。保险资金9月份股票和证券投资基金占比12.98%，较8月底提升0.55个百分点。周二3家首发上会企业全部获通过。多家地产公司密集获得大额融资，11月来金额超百亿元。
综合来看，11月认购隐波仍低于认沽隐波，期权市场博反弹情绪依然存在。以上证50为代表的指数权重宽幅振荡。操作上可继续以卖出方价差策略为主，或日内关注认沽义务方，保守投资者可以日历价差等期现策略为主。

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期权策略：标的维持宽幅震荡 持仓义务方或期现策略

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