期权策略：历史波动率开始回落持仓卖出方配合日历价差

上证50ETF现货报收于2.49元，上涨0.40%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额244.795亿元，权利金成交金额6.167亿元；合约总成交969042张,较上一交易日减少25.16%，总持仓2351323张，较上一交易日增加3.20%。认沽认购比为0.81(上一交易日认沽认购比0.88)。
消息面，金融委实地督导检查，刘士余带队在安徽召开多场座谈会。富时罗素：停牌超过一定标准的股票将被剔除出指数。人民日报评“科创板”：关键打好“创新牌”。市场情绪趋暖，432只股票连续三天上涨。
综合来看，昨日全市场反弹，中小创领涨，标的涨幅垫底各大指数。历史波动率已经回落，但隐波暂时未见明显跌幅。持仓上可继续进行卖出方策略做空隐波，配合日历价差赚取期现收益。

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gsh · 2020-2-26 22:30:30

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期权策略：历史波动率开始回落 持仓卖出方配合日历价差

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