期权策略0605

2019年6月5日星期三一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.722元，下跌0.66%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额467.510亿元，期现成交比为0.42，权利金成交金额10.082亿元；合约总成交1712670张,较上一交易日减少30.98%，总持仓3267905张，较上一交易日增加5.07%。认沽认购比为0.92(上一交易日认沽认购比0.85)。二、市场观点上一日认为变盘时间节点来临，从深圳指数看向下的概率较大，但权重50被无形的手托着，可上可下，静待方向后顺势操作。深圳指数再创新低破箱体，权重50虽有托盘但仍然有所下跌，上证再探半年线后跌幅虽有所减小，但谨防破位下行，短线谨慎为主。三、策略应用分析1、看多方向。如收中阳实体，卖出6月虚值认沽，买入6月实值认购。2、看空方向。卖出6月虚值购，买入6月实值认沽，出现中阳实体止损。3、看平方向。卖出6月2800购+卖6月2600沽。逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:6月2700沽，仓位35%，总收益639%。今日操作计：收实体阳线站上2.775元止损。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份、备兑仓6月2700购，6月2700沽，仓位90%，总收益49.67%。今日操作计划：收实体阳线站上2.775元，备兑和保护止损。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：2700购40张，风险度85%，总收益124.3%。今日操作计划：收实体阳线站上2.775元止损。【免责申明】股市有风险，入市须谨慎。本内容和意见仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担。关注方式：打开微信-添加朋友-搜索“中原期权点点通”或微信“ccsc_option