期权日报(20190128):橡胶、玉米、棉花期权上市,50ETF期权IV宽幅震荡

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华宝财富魔方   2019-1-28 18:54   2019   0
分析师 / 奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)
分析师 / 程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 成交量和PCR指标
vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权上一周权利金共成交37.39亿元。1月28日成交1596296张50ETF期权合约,其中认购期权成交843970张,认沽期权成交752326张,PUT-CALL比率(PCR指标)为89.14%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。


2. 期权杠杆
从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。




3. 日内ATM隐含波动率
认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在15%-17%之间,认沽期权的在16.5%-19%之间。


4. 日内Borrow Rate
50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在2%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对宽松。


5. 上证50指数期货基差


上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡,主力合约当前升水0.12%左右。


6. 无风险套利机会
根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。1月28日当天没有出现相应的无风险套利机会。





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