50ETF期权收盘时很多平仓是为什么？

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 卡卡西  2017-2-22 08:40  44539  11

请教：昨天收盘时各个品种这么大的多平是怎么回事？持仓总量一下就下降很多，对后期的走势有什么影响。

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2^#

rui 5级知名 前10个交易50ETF期权的人 | 2017-2-22 08:47:22

我理解为后市方向不明，多空均无心恋战，单边市的可能性降低，欢迎砸砖，共同探讨

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3^#

rui 5级知名 前10个交易50ETF期权的人 | 2017-2-22 08:47:37

看多方向略增，主要是因为今天上涨

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4^#

Fei

论坛专家

Plus会员 生涯累计成交千亿美金了吧。。 | 2017-2-22 08:48:42

不知道你们在说什么，其实是合约到期换月展期

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5^#

lbcylgf 4级常客 | 2017-2-22 08:52:25

按交易制度，单一投资者同一合约买入开仓和卖出开仓的反向对冲集中在每天收盘时进行，所以导致持仓量突降

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6^#

小鱼儿 5级知名 | 2017-2-22 08:56:38

楼上说的都对

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7^#

radium886 4级常客 | 2017-2-22 09:09:34

对冲不是应该在清算时进行吗

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8^#

rimrockcn 版主 | 2017-2-22 10:35:50

应该是对冲清掉了

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9^#

小哥干果 Plus会员 | 2017-2-22 10:37:34

不是对冲是换月吧

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10^#

玄玄易德 6级职业 | 2017-2-22 12:51:36

是同一个合约的买开仓和卖开仓自动冲掉，保留净持仓。

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11^#

puts 5级知名 以交易为生 | 2017-2-23 09:10:27

有没有可能两个原因都是呢？

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12^#

lbcylgf 4级常客 | 2017-2-23 16:18:22 (来自手机浏览器)

收盘时行情揭示已显示对冲后的结果。不信，记下持仓量，看与第二天开盘时是否吻合。

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5级知名

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