期权策略0531

2019年5月31日星期五一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.737元，下跌0.40%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额595.547亿元，期现成交比为0.52，权利金成交金额13.573亿元；合约总成交2176315张,较上一交易日减少1.76%，总持仓2945037张，较上一交易日增加1.64%。认沽认购比为1.01(上一交易日认沽认购比0.85)。二、市场观点上一日认为指数低开冲高后再次出现小幅回落，至此，可能已经完成了对称的双右肩高点，短线注意风险为主。指数振荡走低后尾盘缩小跌幅，短线风险并未解除，近期的箱体近期将被打破，预计向下的概率大，暂回避风险为主。三、策略应用分析1、看多方向。指数站上20天线，卖出6月虚值认沽，买入6月实值认购。2、看空方向。卖出6月虚值购，买入6月实值认沽，指数站上20天线止损。3、看平方向。卖出6月2800购+卖6月2600沽。逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:6月2700沽，仓位32%，总收益602%。今日操作计：持有。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份、备兑仓6月2700购，6月2700沽，仓位90%，总收益49.71%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：2700购40张，风险度85%，总收益118.5%。今日操作计划：持有。【免责申明】股市有风险，入市须谨慎。本内容和意见仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担。关注方式：打开微信-添加朋友-搜索“中原期权点点通”或微信“ccsc_option