除權後新舊合約比較

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50ETF除权至今已经近2周，新旧合约比较，旧合约的确出现波动率略为偏高现象(表示卖方都在卖新合约)，这偏差有可能是程序交易造成的吧

fang · 2016-12-8 10:57:39

我也有观测，发现大家还是喜欢旧合约，交易量大很多

LLW9BiP4Sg · 2016-12-8 11:14:33

这个哪个是新合约？哪个是旧合约？

woshengton · 2016-12-8 11:25:44

对于12月合约，新旧同时到期，且时间短，自然还是就合约量大。

woshengton · 2016-12-8 11:26:09

可以观察一下远月的新旧合约。

神术 · 2016-12-8 11:51:59

12月的合约新旧应该差别不大，越到后面旧的流动性会越来愈差的应该。

贾通灵 · 2016-12-8 12:04:51

2.250新旧合约各一个，其实都是一样的，根本没必要再增加这个新的标准合约，徒然分散流动性

灵魂禁锢 · 2016-12-8 20:24:13

哪个是新合约？

杨洋 · 2016-12-23 00:41:03

新旧合约波动率不一样，不知道是否存在套利机会

小车 · 2016-12-23 08:48:24

理解成这样，如果差一个波动率，我们计算1个vega和手续费大致的差，看哪个大，就能套利？

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