明天有大波动?【上证50ETF期权日报】

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期权研究小组   2019-10-17 19:04   10914   1
任何可以长期依赖的盈利模式,必然面临投资机会的不连续性和策略的有限性,阶段性的高盈利和阶段性的亏损,使得该模式不会持续地成为市场的主流模式,从而保障了长期的有效性。选择了一种模式,就必须接受该模式的缺陷。


今天上证50上涨0.23%收于3011.75点,振幅0.69%,成交315.9亿。上证50ETF上涨0.008元收于3.059元,涨幅0.26%。




期权数据

今天上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交量下降,持仓量增加。


成交量方面,上证50ETF期权总成交209万张,其中认购合约成交120万张,认沽合约成交89万张。



持仓方面,上证50ETF期权持仓总量为377万张,其中认购合约总持仓量196万张,认沽合约总持仓量181万张。



从持仓变化来看,10月认购合约减仓2.9万张,认沽合约减仓2.3万张;11月认购合约增仓5.0万张,认沽合约增仓3.2万张。



波动率方面,期权论坛波指高开高走,回升0.94点至15.40点。




最痛点方面,10月合约的最痛点为3.0元;11月合约的最痛点为3.0元。



市场分析

1、本周上证50连续4天在周一的缺口上方震荡,相对其它指数的相继回补缺口,上证50表现算得上强势。


2、行情向上面临成交量低迷的掣肘,向下杀跌动力也不足,市场处于消息真空期内,需要外因刺激才能打破僵局,现在还是要耐心等待市场方向的选择。


3、今天认购合约的隐含波动率回升明显,特别是11月和12月认购合约的隐波上行,特别是尾盘比较明显,可能因为天是股指期货交割日,出于对波动加大的预期,部分资金提前布局。


祝大家交易顺利!

【免责声明:本文所介绍的期权策略,仅为作者的个人研究记录,不构成任何投资建议。】

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2#
gypeng123  超级版主 | 2019-10-18 08:42:42 发帖IP地址来自 内蒙古呼和浩特
“选择了一种模式,就必须接受该模式的缺陷。”这话精辟!
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