什么样的人适合学金融工程？

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最近听了一个斯坦福大学教授的演讲。金融工程，或者数学与金融工程（MFE），顶级学校研究生都偏爱于招数学系，物理系，或者学工程的人。因为他们普遍具有良好的数学基础，以及编程能力。而本科修金融和经济的，可以说是几乎全拒绝。
那经济知识究竟在金融工程这一学科里面所占比是多少，如果经济知识，数学建模能力，编程能力在金融工程这一专业里面比重分配怎样的。除了这三个，想要学习金融工程需要具备怎样的素质和实力？

这个问题是一个非常值得探讨的问题。先说结论：金工需要四方面的硬能力，按制约性从高到低排列为1.编程，2.建模，3.数学，4.金融。但更重要的是，你要有独立思考、独立解决问题的软实力。你若是能做到这些，那么恭喜你，你就是天生的金工从业者了。对于金融机构来讲，相较于S&T, IBD而言，金工可能不是最重要的岗位，但可谓是对从业者的skill set要求最全面的岗位。这个“全面”，指的不是让你像传统trader一样成为一个样样通的杂家，而是需要你在四五个领域都扎得很深。具体大家听我细细道来：

一个好的金工人员，首先要编程好。所谓编程好是什么意思呢？就是说你永远不能让程序限制你的思维。比如说你想回测一个论文中的交易法则，或者说你在交易中有一个萌生的念头，当论文读懂、数据在手的时候，你必须把这个策略用计算机语言重现出来，而且还要尽可能的快，因此强硬的过程性语言功底是必须的。MATLAB, C, R最好都精通。进一步讲，你想要搭建一个策略平台，或者在别人的策略平台进行策略的研究和回测，强硬的面向对象的编程功底是必须的，C++和Python至少要精通一个。此外还有market maker需要SQL, 有fund需要SAS......不一而足。制约绝大部分人走上金工道路的是编程。一般来说一个优秀的quant的编程水平，要和一个计算机系本科生的姿势水平差不多才行。

第二要建模好。编程指的是对语言的熟悉，建模指的是对数值方法、萌卡模拟、傅里叶变换等工具的理解和掌握。为什么说很多quant是理工科Phd出身，这就是因为他们平时所接触的内容，可以直接迁移到金融建模中，高屋建瓴。

第三要数学好。不要求你能写paper，但给你一个paper你至少要能看懂。 你对概率论、数理统计、微积分、线性代数的熟悉，至少要像熟悉你老婆的安全期一样信口拈来。此外，你要学习随机过程和SC, 因为大部分策略的论文都涉及ito process，布朗运动等内容。

最后是对金融的理解。这一点我放在最后，不是因为对金融的理解不重要，而是因为它最好提高。反之，决定一个金工从业者能否走上正路的恰恰是对金融的理解。你不仅要懂期权等衍生品的交易规则，还要懂一些市场微观结构，更重要的是你要懂市场背后博弈的逻辑。很多人仗着自己编程、建模、数学好，把市场当成一个示波器的波形，而不是 多方博弈、各种信息流汇集的结果，这样的人往往会走上一条彻底偏离的路线。这一点，懂的人自然懂。

那么问题来了，北美MFE项目哪家强？自荐一下我的回答，希望能帮助到大家：
http://www.zhihu.com/question/52046881/answer/128782951

就酱。先更到这里！欢迎私信微信~

刚下班，之前边调参数边回答有些仓促，这里补充一下：

金融：决定你能发现什么样的问题，即对现实的观察
建模：决定你对问题的描述，即对现实的抽象
数学：决定你对问题的求解（至少是解法的寻找
编程：决定你能不能用以上三种工具赚钱，这是把纸面上的东西转化成生产力的第一工具

所以，根据你自己的目的来排序吧

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其实金融工程为以后发展提供了很多方向，所以这个排序是不一定的。个人觉得，如果是以后走学术路线，数学跟金融比较重要，编程也是必须的；进实务界的话，必须编程大于一切，第一生产力。

身边挺多人从事金融，证券，股票之类的。

现在国内这个金融形势，都是用科技来经营一个资产管理公司，例如交易平台，不一定是以前的交易员看盘。

一些程序化交易，设置好交易程序，经过试验接入大的证券公司的交易平台。

至于什么样的人合适学金融工程： 其实除了要有IT技术和喜好之外，本身对金融，数学有兴趣的人士，其实也很重要的

纯数学/理论物理学不下去的
应用数学/统计学学的好的

在谈什么样的人适合金融工程的时候，我们首先来谈谈金融工程是什么以及就业前景。

• 金融工程是什么？

金融工程是以数学工具来简历金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权、期货、互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。


金融工程（“FinancialEngineering，也称Financial Mathematics，Mathematical Finance, Quantitative Finance 或者 Computational Finance”），从其学位的英文翻译可见，这是一门金融学，数学，及计算机科学的交叉学科。


其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风管等课程。课程以授课形式为主，并鼓励学生暑假实习，保证在一到两年内完成学生的全方位打造。

• 就业前景

通过哥大官网查阅了金融工程专业的就业数据，数据显示2016年该专业毕业生就业率为100%，平均年薪在93000美元。

截取至哥大官网

• 金工专业的职业发展路径可能会有以下几种：

基金公司
基金公司现在需要一批能做基金绩效评估，风险控制，资源配置的人才，金融工程毕业后主要从事分析师，发展潜力高。


投行（证券公司）
受全球金融危机影响，证券公司现在处于最艰难时期，同时也在积极通过合理理财产品的设计来寻求生存机会;著名国际投行有Morgan Stanley，JP Morgan，Goldman Sachs，国内有国泰君安，中信证券等。高新，是很好的行业跳板，然而比较难进。


四大会计师事务所以及咨询公司
金工专业同学也可以尝试四大，以及咨询公司，如BCG，麦肯锡等，相对投行，相对容易一些。


银行
最传统的银行也在起着微妙的变化，各大银行总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才。但是由于银行方面用人的僵化制度，真正有水平的人未必会选择进去做这事情。


任意500强企业
可负责企业财会，资本管理，风险控制等工作。

什么样的人适合申金工呢？

• 硬形条件

1.数学能力
首先高数一定是按照理科一类的标准学的（就算不和数学系一样，但至少要跟物理系等专业一个难度）。其次，要修实变函数、泛函分析、随机过程等 进阶数学课程。然后，金融这头要学资产定价理论（其中包括期权定价、固定收益证券、货币市场etc），还有风险管理和统计，金融建模，数值方法。


不要求你能写paper，但给你一个paper你至少要能看懂。 你对概率论、数理统计、微积分、线性代数的熟悉，至少要像熟悉你女朋友爱吃什么一样信口拈来。此外，你要学习随机过程和SC, 因为大部分策略的论文都涉及ito process，布朗运动等内容。


2.编程水平
贯穿于整个金数课程学习中的，还有对编程的锻炼。这里不是说像计算机系那样去设计一个完整的程序，而是重在用计算机建模的能力，即用高效率的算法去完成建模的过程（比如所有金工学生一定用各种语言写过模特卡罗模拟给欧式期权定价的程序），quant（金融工程师）领域常用的编程语言有C++/C#，Matlab，Python等，你至少得学好一个。


制约绝大部分人走上金工道路的是编程。一般来说一个优秀的quant的编程水平，要和一个计算机系本科生的姿势水平差不多才行。

• 软件要求

1.学习能力
学习金工专业可以说是没有尽头的，需要你有着终生学习的觉悟。因为金融工程方向的理论迭代速度较快，需要你时刻保持学习的状态，否则你可能会被不断涌入的新人，甚至飞速发展的AI所取代。


2.抗压能力
金工所有的职业发展方向，可以说都是高强度，高压力的行当。要在这些行业里存活下去，没有极强的抗压能力是不行的。选择金工专业前，你该为自己做一个评估，你对职业的期待，究竟能否承受如此强的压力，如果你只是想某求一份轻松的工作，你可能并不适合学习这个专业。

想读金工，该如何选校？又该如何申请呢？

美国金融工程机构The Financial Engineer金工专业排名，截取了前列的院校

BeBeyond近年来，有许多学员都申请了金融工程方向的院校，成绩斐然。
编辑本文的时候，小编去询问了一下培训师近年的申请结果，培训师霸气地回复了我一句：
“
你去搜一下网上的金工排名就行了，前十的学校里，都活跃着BBY的学员呢！
”
语气中，难掩自豪之情。


所以，金工专业申请
到底有什么独门技巧呢？


这里有7个申请成功者的故事
不妨一起来找找规律：


金数金工申请就业知多少？牛津学姐为你详细解读
一份申请金融类硕士的风控分析
JHU 金融数学Offer ! “在反思中探索目标，用行动弥补不足”
曲折“名校梦”：申请了MIT、LSE、IC等金融项目学姐的走心分享
顶尖金工项目NYU录取者谈申请经验（已成功留美，现任职于法国巴黎银行）
全美顶尖金融工程项目、就业极佳的Baruch MFE申请总结
我是如何转专业申请到哥大金融数学的？——2015北大学长申请故事
另外，不同的学校
金融工程的侧重方向也大不相同
加州大学伯克利分校——专业排名第一



伯克利是美国公立第一的大学，在西部仅次于斯坦福。伯克利的金融工程是设在Haas商学院里的，重视实践，毕业生就业非常好。一般来说是需要有三到五年工作经验。



哥伦比亚大学——华尔街的左膀右臂

哥伦比亚大学地处曼哈顿，又是常青藤名校，而且对中国留学生比较友好，所以是申请热门。它的金融工程设在工学院下，课程重视实践，对申请人的学术背景要求比较严格，最好是数学背景。 另外哥大还有个专业称为金融数学，是设在数学系下。此课程偏重数学理论，并不太重视金融实践。 两个专业就业情况都很好。



纽约大学（NYU）



就坐落在华尔街边上，它的金融工程设置在数学研究所下，数学气氛非常浓厚，老师都是世界顶级的应用数学教授。学校这个专业非常重视申请人的数学背景，竞争非常激烈。 由于纽约大学与金融业的联系非常紧密，所以这个专业的就业率非常高。



卡耐基梅隆——偏重计算机的计算金融

卡耐基梅隆的计算机科学是全美第一的，所以它的金融工程和计算机联系非常紧密。此课程比较重视计算机编程能力和金融实践，会面试申请人，申请难度很大。
听了今天对金融工程专业的介绍
你是否对其有了新的理解呢？


如果还有什么相关的疑问，欢迎私信。
我们会安排专业的培训师为你解答！
本文原文为硬货｜年薪60万起的专业如何准备，top院校榜单，以及7个成功者的故事
希望每个人都能够找到自己的发展之路。
以上首发于「BeBeyond」微信公众号，我们从1999年起一直致力解决于关于留学、职业发展和个人成长相关的问题。欢迎随时留言评论和我们聊聊。

我们学校有位老师原来在华尔街混过，08年回国了，主教金工，上课喜欢摆公式跑程序，同学们反响都比较一般，主要是太过专业了，他又不解释原理，最后他直接鸽了，扔下了一句




二本学校生源不行啊，我讲的学生都听不懂，我还怎么教啊......

ANALYSIS+MODEL+MATH

普通财经类高校大三在校生，专业为金融数学（专业性质与金工相似，近期才发展出的新兴专业），以下是本专业大一至大三所学科目
                                          （大一学年所学科目）
                                            （大二学年所学科目）

                                                      （大三上学期科目）
       我做个计算，除去大学英语、思政类公共学科，其余学科按照学分统计，大一至大三学年数学和数据统计分析类科目占40学分，经济、金融、投资类科目占31学分，也就是数学类占比56%，金融经济类占比44%，数学基础类科目略大于金融经济类。

        其中金融类基础的有宏经、微经、金融学，金融进阶有投资学、计量经济学、金融经济学等，附带一系列证券投资课程（其实就是基础的技术分析）。

        数学、数据采集分析类课程有：高等代数与解析几何、数学分析、常微分方程、最优化，金融时间序列分析、sas、matlab金融工程、经济数学模型等课程。此类课程多为高等数学、数据分析的基本课程。

        总的来说本科阶段金融工程这个专业把金融的大致脉络梳理了一遍，同时打下了高等数学的基础，会使用对数据进行基本的收集与处理。若要从事这个领域还是得读研。

这个专业适合对金融经济有强烈的学习欲望，并且有良好的数学基础（至少不抵触），做好大学也认真读书的准备（不认真分分钟挂科，这个专业平均绩点比其他文科性专业低1个点我会乱说？）,最重要的是进校就准备深造读研的人。

之所以名校研究生倾向于数学出身的学生是因为数学完全是靠平时积累的素养，一个人很难在短时间掌握，金工又需要有扎实的数学、数据功底。相反的是文科性的金融类知识可以通过短期高强度的学习就掌握大致内容。就像期末考时文科性科目临时抱佛脚依然可以考到85以上，数学类呵呵呵呵。

金融工程实际上是一门金融与数学高度结合的学科，缺一不可。其精髓就在于金融与数学的巧妙结合，通过对数据收集分析利用matlab、sas等软件构建数学模型寻求套利机会。且难点也正是金融与数学的结合，本科阶段老师只会机械的分开教你数学课程和金融课程，并没有哪门课程是教你如何将二者结合（不知名校是否会有所改观），所以要学好这门课程需要自己的悟性及勤奋，这也是需要考研的很重要的原因。

        金融工程这个方向无论是做学术还是就业都是大有前途的，共勉。

深度剖析金融工程 | 金工是否适合你？
金工其身
在国外，金融工程硕士名称上可以叫做：Financial Engineering，Financial Mathematics，Mathematical Finance，Quantitative Finance或者Computational Finance等。不过所学习课程和培养的方向基本相同，下面，我们统称为金融工程。


由于金融工程的课程横跨了金融经济，数学，工程几个方面的知识，通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。目的在于解决实际中的问题，金融工程开设的项目绝大部分为应用型的硕士学制。应用型预示着它的课程以授课形式为主，倡导学生实践，时间在一到两年。


金融与金工相亲竟不可接近


金融工程是高级的金融理论和知识，因此金融工程隶属于金融学。


从培养的目的来看，金融学硕士着重培养具有处理银行、证券、投资等方面业务的基本能力；熟悉国家有关金融的方针政策和法规，了解本学科的理论前沿和发展动态的管理人员。而金融工程则培养具有数学，计算机和现代金融理论的技术人才。


从学习的对象来看，金融学更多的是以基础变量如利率\汇率\货币供应为学习对象，而金融工程主要依赖金融衍生工具,比如期货期权\远期\互换等等。


金工就业方向


金融工程硕士主要在投资银行工作，另外商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门也是金融工程硕士谋职的地方。现在越来越多的政府管理部门（如财政部门）、能源公司（项目评估、项目分析）也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。


金融工程师被称为Quants，从事风险管理，优化投资组合，设计开发金融产品，财务分析，销售与交易等工作。Quants包括以下几个类型：


Desk quant 开发直接被交易员使用的价格模型
Model validating quant 确定desk quant开发的模型的正确性
Research quant 尝试发明新的价格公式和模型
Quant developer 程序员，写代码，或者调试其他人的大型系统
Statistical arbitrage quant 在数据中寻找自动交易系统的模式 (就是套利系统)
capital quant 建立银行的信用和资本模型
Quant analyst 数量分析师
Software engineer Quant Strategies 量化策略软件工程师


除了上述提到的工作外，金融工程专业的职位还可以是Forensic Accountant（法务会计师）、Supervisory General Engineer、Census Type Work（人口普查类型工作）、General Trans Technician（一般反式技术员）、Supervisory Accountant（会计总监）等。


金工青睐谁？
从专业背景和先修课要求看


专业背景有较为明确的要求：数学、统计学、CS、物理、工程、科学是最普遍的专业背景要求，除此之后不少学校也接受金融、经济学、精算学、生物、化学和会计分析专业背景，但有个别学校不接受会计专业背景的申请者，如曼大的MSc Quantitative Finance: Risk Management和MSc Quantitative Finance: Financial Engineering。


先修课要求：最常见的有微积分、线性代数、概率论、概率统计、常/偏微积分方程、矩阵代数、数量统计等。个别学校还要求学生有良好的算法、编程、C++、JAVA、Matlab基础和计算机分析能力，如UCL的MS Financial Risk Management。


综上，大家在判断自身是否能够申请金融工程，或者判断申请成功率时，以往修过的数理课程和计算机课程的数量是一个非常重要的参考标准。


硬件相对优秀


GMAT/GRE：美国要求提交GMAT/GRE；英国和香港的学校金工专业基本上都不要求GMAT/GRE成绩，但个别学校会建议；新加坡地区，除了国立大学的Quantitative Finance 项目外，其他要求提供GMAT/GRE成绩。
一般情况下，建议考取GRE，并以320+为目标。


语言成绩：英、港、新三个地区的学校建议考取雅思成绩，美加地区建议考取托福成绩，另外，香港方面需要注意的是，港理工和城大还接受大学英语六级成绩。
雅思以7.0+，托福以100+为目标。


GPA：GPA是一个非常重要的指标，特别是英国地区，基本上，除了个别Times排名靠前的院校外，211和985院校的学生的GPA要不低于80%，非211非985的院校的学生的GPA要不低于85%。Times排名较后的学校GPA要求稍微放宽，但总的来说GPA越高越好。


其他地区一般以3.0/80为最低要求。当然，也有个别低于3.0的也能拿到录取，这就要靠其他方面来弥补。GPA最低3.0/80，越高越好。


实习工作经验要求：绝大多数学校不要求应届生有相关工作经验，但如果有相关工作经验则能为你的申请加分。


进入高端的金融机构实习或参加其组织的一些项目：如四大、汇丰、摩根斯坦利等；或进入普通的证券、基金公司、银行实习：如“广发基金投资部助理实习生”、“国泰君安证券暑期实习生计划”等，一般这些实习会向实习生提供“股票研究岗”“投行业务岗”、“股权类销售岗”“理财经济助理”一类岗位。进入这些机构或部门最好做一些数据分析、数据处理、行业分析、项目分析、模型建立的工作。


“
你可能不知道的事：
金融工程专业是属于最热门的专业之一，总体来看属于很难申请的专业。全美TOP 100的院校中，开设金融工程硕士项目的仅仅30来个，一半以上项目设置在名校中；此外，金融工程专业并非像EE，CS这样的大班，五六十人的班级已经算是大班了，一般来说，一个金融工程硕士项目只有20-30人。总体来说，美国金融工程的录取率在10%以下，国际应届毕业生还要面临美国以及有工作经验的申请者的挑战。

Math+CS+Finance

工作一段时间以后觉得对行业本身的热爱是非常必要的。
一定要有非常好的抗压能力，因为这个行业竞争非常激烈：参与者往往都是天才中的天才。
一定要有非常好的解决问题的能力，还有非常好的创造力。
另外这个行业几乎容不下混吃等死的人：混是混不下去的

搞不懂为什么都把金融知识放在了编程数学之后（摊手