Quant 有必要学习宏观经济学吗？

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腾天 · 2018-9-22 11:44:01

需要。除了高频策略里的latency相关的套利策略外，大多数量化策略都受宏观的影响。

Lee Sam · 2018-9-22 11:44:02

难道你心中的”纯量化”指的是不管背后经济学原理而纯粹靠数据挖掘统计出来的策略?那种策略是没人敢用的。

懂宏观经济的主要好处是方便为自己的策略编故事。其次是在分解收益来源时观念会很清晰，这反而又会以后的策略提供灵感。

当然我这里说的宏观经济指的是一切广义上的基本面信息。

sunny · 2018-9-22 11:44:03

任何的职业需要的技能都有使用频率的差别，比如中小学教师需不需要学习青少年心理学，飞机乘务员需不需要学习急救医疗，饭店老板学习营养学等等，这些技能不能说没有用，但是要到学以致用的水平，除非是超级天才，总得要十年时间，本职工作的技能学习已经花去了10年不止，再学这些有的没的，花去大量时间，到底意义有多大呢？

李发 · 2018-9-22 11:44:04

我很久以前大概测过几个，完全不管宏观经济金融背景把投资纯粹当数字游戏的话其实相比基准收益也能产生正阿尔法，无论中国美国都是如此，而且风险水平也还可以。但是跟结合宏观经济和金融知识分析的投资比，收益和资金容量差了一个数量级，而且前者需要相对高的多的数理基础，否则风险水平会变得非常高，说白了就是对方法的容错率低。

所以我一直不理解交易中quant的价值在哪，当然卖方做产品包装除外。

Tim-onmyway · 2018-9-22 11:44:05

需要吧感觉量化总归是个工具只是把某些模型用数学的方式解析出来持续利用
脱离了理论背景做出来的量化策略也难以去分析其运行原理而且不单单是宏观经济学的内容量化模型所量化的甚至可以是行为心理学的所以要清楚一个量化策略必须得明白它所量化的是什么模型

匿名用户 · 2018-9-22 11:44:06

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