suest - 支持面板数据的似无相关检验

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Stata连享会精彩推文1 || 精彩推文2

[h2]一起学空间计量……[/h2]
空间计量专题-海报.jpg[h2]1. 问题背景[/h2]检验组间系数差异时（详情参见「Stata: 如何检验分组回归后的组间系数差异？」），一种常用的方法是基于似无相关估计的 su-test，在 Stata 中可以用

suest

复制代码

命令快捷地实现。但

suest

复制代码

不支持

xtreg

复制代码

命令，因此无法直接将该方法直接应用于面板数据模型，如 FE 或 RE。
[h2]2. 旧方法(手动处理)[/h2]可以预先手动去除个体效应，继而对变换后的数据执行 OLS 估计，步骤如下：

step 1：对于固定效应模型而言，可以使用
1. center
复制代码
或
1. xtdata
复制代码
命令去除个体效应；对于随机效应模型而言，可以使用
1. xtdata
复制代码
命令去除个体效应。
step 2：按照截面数据的方法对处理后的数据进行分组估计，并执行
1. suest
复制代码
估计和组间系数检验。
举个例子：

1. *-SUEST test for panel data
复制代码
1. *-数据概况
复制代码
1. webuse "nlswork", clear
复制代码
1. xtset idcode year
复制代码
1. xtdes
复制代码
1. *-对核心变量执行组内去心：去除个体效应
复制代码
1. help center //外部命令, 下载命令为 ssc install center, replace
复制代码
1. local y "ln_wage"
复制代码
1. local x "hours tenure ttl_exp south"
复制代码
1. bysort id: center `y', prefix(cy_) //组内去心
复制代码
1. bysort id: center `x', prefix(cx_)
复制代码
1. *-分组回归分析
复制代码
1. reg cy_* cx_* i.year if collgrad==0 // 非大学组
复制代码
1. est store Yes
复制代码
1. reg cy_* cx_* i.year if collgrad==1 // 大学组
复制代码
1. est store No
复制代码
1. *-列示分组估计结果
复制代码
1. esttab Yes No, nogap mtitle(Yes_Coll No_Coll) ///
复制代码
1. star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) s(r2 N)
复制代码
1. *-似无相关估计
复制代码
1. suest Yes No
复制代码
1. *-组间差异检验
复制代码
1. test [Yes_mean]cx_ttl_exp = [No_mean]cx_ttl_exp
复制代码
1. test [Yes_mean]cx_hours = [No_mean]cx_hours
复制代码

[h2]3. 新方法: 安装新版 suest 命令[/h2]目前，可以使用

Federico Belotti.

复制代码

更新后的

suest.ado

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文档替换 Stata 官方提供的

suest.ado

复制代码

文档。前者支持

xtreg

复制代码

命令。
替换方法为：

Step 1：执行
1. net install suest, replace
复制代码
命令，
1. suest.ado
复制代码
文件被自动安装在 stata15\ado\plus\s 文件夹中。
Step 2：用 stata15\ado\plus\s 文件夹中的 suest.ado 文件替换掉 stata15\ado\base\s 文件夹中的同名文件。

然后就可以在完成

xtreg ……

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估计后，使用

suest

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命令进行组间系数差异检验了。

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