期权成交再次突破200万张——期权日报（20180918）

　　分析师 / 奕丽萍（执业证书编号：S0890515090001）
　　分析师 / 程靖斐（执业证书编号：S0890517060001）
　　1. 成交量和PCR指标
　　9月18日成交2020293张vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约，其中认购期权成交1123490张，认沽期权成交896803张，PUT-CALL比率（PCR指标）为79.82%，接近80%的历史均值，上证50指数短期预期中性。

　　2. 期权杠杆
　　从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，柱状图是理论杠杆，红线是实际杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，虚值合约的杠杆较大，近月合约杠杆较大。

　　3. 日内ATM隐含波动率
　　认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在20.5%-22%之间，认沽期权的在20%-22%之间。

　　4. 日内Borrow Rate
　　50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡，目前在0%左右，市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。

　　5. 上证50指数期货基差

　　上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡，主力合约当前升水0.22%左右。
　　6. 无风险套利机会
　　根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。9月18日当天出现了年化收益达5.66%的正向箱体套利机会，盘口瞬间可以容纳8个套利单元。

　　免责声明：自媒体综合提供的内容均源自自媒体，版权归原作者所有，转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人，不代表新浪立场。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎。

期权成交再次突破200万张——期权日报（20180918）

浏览过的版块