白糖期权这几天交易看懂这文

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通荷   2017-9-19 01:25   9817   2

白糖主力期货 1801 合约仍是偏弱,技术面 60MA 季线无法有效站上,而 10 日均线也明显下弯,短期内 6300 是上方较大压力区,可先卖出一部份看涨期权,或等反弹至压力区再买进看跌期权部位。

操作策略建议卖出看涨期权:上涨不过压力区,获取权利金收益。

白糖期货成交及持仓

白糖期货行情及次日撑压参考

注:上表右方是以 CDP 作为计算基准,短线可作为次日进出场之参考依据。

白糖期权成交及持仓

注:平值是以 Call 与 Put 权利金相减最小为基准。

白糖期权隐含波动率

注:波动率计算分别以各合约所有行权价加权平均计算,20MA 为 20 日 IMP 的算数平均,高低值为 20MA 之 2 倍标准偏差计算。

白糖期权 1801 最适结算价

注:最适结算是以目前持仓总量推算对卖方交易者最有利之结算价位。


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2 个回复

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2#
通荷  14级大佬 | 2017-9-19 01:26:31 发帖IP地址来自 辽宁


隐含波动率
3#
晨曦穆色  7级小牛  期权从业人员,大神勿拍 | 2017-9-19 11:43:08 发帖IP地址来自 辽宁大连
好东西 @通荷

白糖期权这几天交易看懂这文

白糖主力期货 1801 合约仍是偏弱,技术面 60MA 季线无法有效站上,而 10 日均线也明显下弯,短期内 6300 是上方较大压力区,可先卖出一部份看涨期权,或等反弹至压力区再买进看跌期权部位。

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通荷 发表于 2017-9-19 01:25 
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