期权策略：短期减少vega风险敞口持仓以比率价差为主

昨日，标的早盘低开，而后快速下行，午间反弹失败后持续震荡走低，收盘跌幅-1.0%，日内振幅1.24%，收于2.466元。9月认购成交金额为19829万元，约44万张；9月认沽成交金额为30192万元，约48万张。全市场期权合约成交金额为6.2亿元，其中认购合约成交金额为2.6亿元，认沽合约成交金额为3.6亿元。
消息面，国家发改委发文调研砂石等建材价格暴涨获有关部门关注。国家能源局下发通知特高压项目工程提速。洪磊：税收制度是私募基金健康发展的保障。卫健委发布公告，3个计划生育司全被撤销。
综合来看，昨日全市场下行，标的跌幅小于各大指数。9月合约隐波继续上行，期限结构的近月端变得更为陡峭。操作上以比率价差策略为主，短期仍减少vega敞口避免波动率风险，中期也可提前布局波动率的下降，关注市场信心变化。

yuting · 2018-9-11 10:10:48

vega都是正的，所以比较麻烦。

期权策略：短期减少vega风险敞口持仓以比率价差为主

1 个回复

浏览过的版块

期权策略：短期减少vega风险敞口 持仓以比率价差为主

1 个回复

浏览过的版块

期权策略：短期减少vega风险敞口持仓以比率价差为主