【每日早评】50ETF期权盘前展望20180814

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.526
-0.98%
12.8亿
上证指数
2785.87
-0.34%
1295亿
沪深300指数
3390.34
-0.43%
909亿
　周一，沪深两市股指早盘受外盘影响大幅低开，随后呈探底回升走势，深成指和创业板最终收红，上证50指数收跌-0.99%；盘面上，创业板等小盘股整体走势较好，软件、通信、半导体等科技板块领涨，银行、保险、地产、酿酒等权重或蓝筹板块领跌；技术上，大盘在前几天中阳以后，连续两天小幅调整，符合熊市震荡筑底特征，短期仍可看作技术性修复性反弹行情，但量能没能跟上，反弹高度或有限；消息面上，美股道指跌近150点，9月MSCI对A股季度评审，A股“入富”评估倒计时，有望引入增量资金，7月金融数据出炉M2货币供应同比8.5%，总体多空交织；综合看，周一A股能脱离外围市场走势走出探底回升的独立行情，对市场人气有一定提振，一定程度上说明经过前期的持续调整市场下行动能已经不足，指数位于底部区域，但祈望A股能快速反转可能也不现实，需要市场信心和政策面由量变引发质变，以时间换空间，短期市场或仍然多空激荡。期权操作上，谨慎为宜，日内交易为主。

50ETF日K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交1844395张，较上一日增加37.40%，总持仓1913200张，较上一交易增加3.44%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额465.546亿元，期现成交比为1.67，认沽认购比为1.03，在上一交易日0.80基础上大幅回升，空方力度仍强。期权合约方面，50ETF沽8月2450涨幅最大，为25.81%，50ETF购8月2750跌幅最大，为-44%。

【波动率】
波动率方面，当月合约隐含波动率连续数日反弹，当月购IV26.33%，当月沽IV27.47%，总体沽大于购，在不确定因素下，短期波指或稳中有升。周二50ETF8月平值认购期权合约2550隐波27.70%，8月平值认沽期权合约2550隐波28.22%。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，总体观望为宜，权力方以日内操作为主；组合策略上，在内外部因素跌加影响下，短期市场或波动加大，在此预期下可选择构建买入跨市策略，总体牢记控制风险为第一要务。

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【每日早评】50ETF期权盘前展望20180814

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