期权策略：标的维持震荡波动率维持较高位置持仓价差策略

周三标的资产50ETF日内弱势调整，尾盘报收于2.494，收跌1.42%，成交量缩小至504.6万手。期权市场成交大幅缩量，但仍处于较高的成交水平。全日累计成交1299409张期权合约，较上一交易日减少311514张合约。其中，认购期权成交731568张，较上一交易日减少20.5%；认沽期权成交量567841张，较上一交易日减少17.7%。日成交量PCR升至0.776，上一交易日PCR为0.750，表明市场恐慌情绪有所释放。上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总持仓量小幅增至1851827张，增加55123张。
消息面，证监会：拟修订QFII、RQFII规则扩大境外资金投资范围。证监会：加大产业并购支持力度大力配合支持国有企业改革。监管多方面规范养老目标基金销售和运作。中报机构持仓大曝光：社保基金新动向曝光，QFII抢筹消费类大白马。纳指七连涨创3月12日以来最长连涨走势，标普继续逼近历史新高。
综合来看，标的资产50ETF短期内仍在底部区域振荡，波动率虽然略有下降，但相对前期仍在较高水平。操作上持仓价差策略，继续以卖出方为主赚取价差收益及时间价值。

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期权策略：标的维持震荡波动率维持较高位置 持仓价差策略

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