期权策略：临近行权注意时间价值流失持仓牛市价差

上证50ETF现货报收于2.577元，上涨0.39%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额494.109亿元，期现成交比为0.34，权利金成交金额9.846亿元；合约总成交1929640张,较上一交易日减少32.92%，总持仓2654318张，较上一交易日增加3.18%。认沽认购比为0.86(上一交易日认沽认购比0.80)。
消息面，总理在2月20日的国务院常务会议上说，“我在这里重申：稳健的货币政策没有变，也不会变。我们坚决不搞‘大水漫灌’！”央行：为提升银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融支持实体经济的能力，2019年2月20日中国人民银行开展了首次央行票据互换(CBS)操作，费率为0.25%，操作量为15亿元，期限1年。央行有关部门负责人表示，2019年1月份，金融机构新增人民币贷款3.23万亿元，同比多增3284亿元。国务院常务会议：部署推动家政服务增加供给提高质量的措施，促进扩内需惠民生。
综合来看，昨日标的高开后震荡，收盘小涨0.38%，隐波继续上行，期权市场市场偏空情绪增强，短期可继续参与反弹行情。下周2月合约即将到期，注意时间损耗，可持仓牛市价差。

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