【兴业定量任瞳团队】水晶球：市场情绪偏谨慎20180609

市场情绪偏谨慎
兴业期权水晶球20180609

特别关注
预测标的：上证50指数/上证50ETF
预测分值：3分（情绪偏谨慎）
目标日期：2018.6.11（周一）
简明观点：期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在谨慎区域，其边际变化指标也表现谨慎，认购期权隐含波动率斜率转向乐观，整体而言期权市场情绪偏谨慎。
风险提示：择时模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

3OKNvKoisY · 2018-6-11 08:30:11

1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在谨慎区域，其边际变化指标表现中性，认购期权隐含波动率斜率也转向中性，整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看，全天均维持震荡下行走势，尾盘略微反弹，最终标的全天下跌1.56%，50指数下跌1.60%，标的走势符合水晶球指数的预期。

3OKNvKoisY · 2018-6-11 08:30:22

2、短期判断
截止到周五市场收盘，兴业期权水晶球择时指数维持3分（情绪偏谨慎），期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在谨慎区域，其边际变化指标也表现谨慎，认购期权隐含波动率斜率转向乐观，整体而言期权市场情绪偏谨慎。
微信截图_20180214204436.png

3OKNvKoisY · 2018-6-11 08:30:57

附图

【兴业定量任瞳团队】水晶球：市场情绪偏谨慎20180609

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