为什么平值期权的 delta 值会在正负 0.5 附近

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 黑皮54dD  2017-8-30 08:33  10430  3

为什么平值期权的 delta 值会在正负 0.5 附近

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热心网友 15级至尊 | 2017-8-31 02:30:01

认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格）

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强大的里德 3级会员 只做卖方的小江 | 2017-8-31 02:36:16

学习下

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mozi 9级高手 | 2017-8-31 08:35:29

看这个帖子
https://www.optbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1466

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