期权策略：关注波动率变化持仓牛市价差

上证50ETF现货报收于2.571元，上涨1.86%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额627.888亿元，期现成交比为0.37，权利金成交金额12.209亿元；合约总成交2503214张,较上一交易日增加86.46%，总持仓2426126张，较上一交易日增加1.95%。认沽认购比为0.89(上一交易日认沽认购比0.98)。
消息面，证监会第十八届发审委即将开始履行审核职责。业内人士表示，严审IPO申请是第十七届发审委任期内的鲜明特点。以北上资金为代表的增量资金呈现持续流入态势。对于2019年行情的特点，一些基金经理表示，考虑到外资是2019年A股市场重要的增量资金来源之一，外资偏好的品种将受到市场重视。针对科创板的功能定位和上市企业特点，上交所作出针对性和差异化上市制度安排。据悉，为允许存在未弥补亏损、未盈利企业在科创板上市，上交所将引入“市值”指标，与收入、现金流、净利润和研发投入等财务指标进行组合，设置出五套差异化上市指标。
综合来看，昨日标的大涨1.87%，各个月份隐波均反弹，2月隐波大涨收于20.3左右，期权市场偏空情绪加大。可关注波动率变化，等待波动率位于高位再行卖开，短期持有牛市价差策略。

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