【期权每日资讯】2018-5-24

今日点睛
50权重股表现低迷，50ETF连续下跌，波动率趋于回落。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2665.68点，下跌18.02点，跌幅为0.67%，成交236.95亿元。

50指数权重前十的成分股中，1支股票上涨，9支股票下跌，其中，权重最大的中国平安下跌0.87%。
50指数前十权重成分股

日期：2018.5.24，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）反弹受阻后小幅下跌，收盘报于2.655元，下跌0.017元，跌幅为0.64%，日内振幅为1.09%，成交额为8.93亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.5.24，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约多数下跌，其中，成交量最大的购6月2700合约下跌18.06%，持仓量最大的购6月2750合约下跌21.58%；认沽合约多数上涨，其中，成交量最大的沽6月2700合约上涨7.81%，持仓量最大的沽6月2600合约收平。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.5.24，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.5.24，数据来源：WIND

期权总成交73.33万张，其中认购成交40.21万张，认沽成交33.12万张; 总持仓143.90万张，其中认购持仓89.38万张，认沽持仓54.52万张; P/C成交比0.82，P/C持仓比0.61。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2018.5.24，数据来源：WIND

03
波动率分析
50ETF历史波动率趋于回落， 5日和20日波动率最新值分别为19.37%和15.29%；平值合约加权平均隐含波动率为17.12%，较上一交易日有所回落。

50ETF历史波动率

日期：2018.5.24，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.5.24，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
期权业务部徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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