金融数学中哪些出了BS模型,还有什么是应用到随机过程的

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悠悠__4峬   2017-8-25 22:29   17658   1
金融数学中哪些出了BS模型,还有什么是应用到随机过程的
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2#
cn#aGuQufQBGf  2级吧友 | 2017-8-26 01:06:08
black-scholes考虑了期权的时间价值。
  • bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质(描述标的资产)和Ito公式,你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂。[/*]
  • 2.你要是只是要得到那个形式,看一下二叉树模型,二叉树模型简单易懂,自己就可以推导,且二叉树模型取极限(时间划分无限细)即为bs公式.[/*]
  • 3.你要是真心要理解bs模型公式,我可以一本书,姜礼尚的《期权定价的数学模型和方法》,老老实实从第一章看到第五章,只挑欧式期权看就够了。[/*]
  • ~~~突然想当年老娘为了看懂b-s-m模型把图书馆的书都借了一圈~感慨啊,当然HULL的那本option,future,and other derivatives 是经典中的经典,不过太厚了~~
    [/*]
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