广发期权：隐波上行认购认沽同涨

【仅为资讯，不做参考】

　　一、统计数据
　　上个交易日，全市场期权合约成交金额8.02亿元，共159.6万张。上个交易日，2月认购成交金额为35431万元，约65万张；2月认沽成交金额为22686万元，约59万张。
　　上个交易日，30日历史波动率下降3.21%，达15.9%；Gvix上升11.62%，达17.0%。

　　数据来源：衍生品经纪业务部
　　二、期权市场点评
　　昨日，标的跳空高开而后冲高回落，收盘小跌-0.12%。期权盘面上，隐波整体上行，2月隐波升幅最大，收于17.9。各月份微笑上，昨日变动不大，依旧维持左高右低。期权市场观点整体依旧偏空。
　　三、今日期权策略思考
　　i) 备兑策略
　　建仓观点：2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段，对于标的长远后市谨慎乐观。
　　今日点评：
　　昨日标的小跌，备兑策略浮盈回吐。今日继续持有。本策略收益不在朝夕，而在长期持有，主要收益来源在于标的上涨，而卖出的认购作为持有标的租金补偿，亦可贡献收益。
　　备兑策略属于收益增强型，赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定，同时备兑卖出认购合约，定期展仓(当月合约临到期前，向次月合约移仓)即可。
　　风险提示：备兑策略整体偏多，在下跌行情中，策略将亏损。策略无保证金风险，但若面临大幅上涨行情，需要及时对于卖出的认购合约移仓，否则有交割标的风险。
　　四、策略跟踪

　　过往策略列表(说明：点击下列日期，可看策略开平当日分析)
时间单组收益率年化收益率策略简评1。混合仓位看空 10/11~10/302.5%45%权利仓搭配义务仓，降低持仓成本。2。区间看涨11/1611/01~11/150.97%24.4%看对了隐波跌势，覆盖了看错标的方向的亏损，从而盈利。3。收割时间价值12/1311/22~12/1212.9%216%预判标的区间盘整，卖出虚三档合约构成卖出宽跨式，收割时间，并在标的面临方向选择前离场。4。混合看空12/1811/26~12/175.04%79.4%根据隐波走势，权利仓换仓义务仓持有斩获了隐波和标的下跌的双重利润，两次日内交易增厚了利润。5。混合看跌1/2212/20~1/21-3.7%-45%标的创新低后反弹高度超预期，策略又赢转亏。开仓条件失效触发止损离场。　　五、聊天板块
　　昨日提醒，需关注隐波反弹风险，但未曾料隐波即日便大幅反弹。受益于隐波上行，且标的跌幅较小，许久未见的认购认沽同涨的局面再现。交易上，春节假期之前，依旧建议整体轻仓。
（文章来源：广发期权淘金通）

moren · 2019-1-29 17:30:59

波动率是要继续上涨的节奏现在

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