请教关于合成现货空头

目前IH贴水15点左右，苍蝇也是肉，不知哪位朋友尝试过多IH，然后卖出认购买入认沽合成现货空头，一般是各30张共60张吗？保证金占用大概多少？预期回报有年化10%吗？

还有就是行权价的选择有无心得？
多谢！

feya630537 · 2016-9-20 13:52:11

动态平衡很难手动测算，你可以尝试一下

RedBull · 2016-9-20 22:38:42

年化10风险有多大呢?

rui · 2016-9-20 23:36:23

不好意思，超过5%的，做市商都去套利了，所以不可能套利的

rui · 2016-9-20 23:38:13

而且做多IH，做空标的很麻烦的，卖出认购买入认沽的保证金也很高。

百无一用 · 2016-9-21 01:10:57

以15点计算，似乎是能达到年化10%以上，不知道有没算错，因为我注意到9月IH合约几乎很少低于10个点以上的贴水，这两天移仓以后贴水放大了，以后会自然收窄

百无一用 · 2016-9-21 11:24:55

我思考了一下，有一种做法，就是在卖认购买认沽再买ETF的仓位上面建好仓，然后等待IH贴水放大——一般是换月前后，合适的贴水时，把ETF全部卖掉换成IH；这里的风险除了期权建仓的滑点外，还有建仓后的时间价值损失，另外就是担心建仓时ETF是升水的（相当于买贵了ETF)，但换成IH时ETF变成贴水了，这里的风险加上手续费也许会令收益大幅减少.

不知道有经验的高手有何看法？多谢!

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