策略优化，如何度过历史最低波动率

   之前在文章简单说过，目前团队开发的策略是属于cta策略，本质是做多波动率，波动越大越赚钱，类似312雪崩和原油负值都是我们喜欢的，就是需要要暴涨暴跌。今年传统金融市场各种cat策略收益的都不错，因为20年有很多奇葩，金融市场也一样，可以看到类似如下新闻很多。


   目前数字货币非常适合此类策略，因为波动足够大。
   说一下上半月的统计，算是半月报。进入五月之后波动率逐渐降低，进入七月之后进入历史最低波动率，当前就是历史行情最差时。本月开单，小伙伴本月统计的是六次交易，止盈一次，止损五次，包含一次原价止损，其它预定价格止损，目前属于正常范围，止损空间都控制在百分之二以内，很多百分之一左右，有资金最大回撤和最大单比亏损两个风险指标控制，继续执行策略即可。“小亏大赚”仍然是cta的核心，波动率一上来，马上资金曲线高度成就回来了，每一个cta策略都会考虑如何处理震荡趋势，正常操作。

      针对低波动率周期，我和策略研究员周末研究了下，两个思路，第一就是波动率低于某个阀值，停止交易或者降低仓位，降低杠杆交易，平稳的度过，不好赚钱的时候就不动手，或者感觉对策略来说危险时候就避开，来避免回撤。至于停止交易还是降低仓位降低杠杆，还在研究当中。第二个就是把波动率补充起来，目前是考虑加入link，补充下波动率，根据相关性研究，link波动率跟主流相关不大，独立行情很多，link具备高波动率，逆周期，成交额很大，目前考虑纳入交易品种，目前正在测试研究。
   策略也是在不断优化的，没有一劳永逸的系统，因为市场在变，只有爱学习爱思考交易员，与时俱进的交易系统才能永远赚下去。简单说了下我的想法，有危机感的程序员想学习投资的这方面可以多下一些功夫，为解决自己以后的财务问题或者更高追求为打造最好的fintech科技公司而努力。

策略优化，如何度过历史最低波动率

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