指数缩量反弹,恐有大动作?市场情绪呈中性

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一片空白   2020-9-14 09:01   6532   0

盘面分析
9月11日,今日三大股指集体高低开后震荡走高,创业板指一度涨超1%,临近午盘前再度回落,午后市场重拾升势,创业板指涨超2%,截至收盘,沪指涨0.79%,报3260.35点,深成指涨1.57%,报12942.95点,创业板指涨2.16%,报2536.62点。两市成交额不足7000亿元;北向资金净流入超30亿元。
技术上,沪指报收小阳线,终盘屈居15、60日均线下方,MACD指标绿柱收窄,KDJ指标略显止跌回升,预计下周一该指数继续下行探底的概率较大;创业板指报收小阳线,终盘屈居5、60日均线下方,MACD指标绿柱扩大,KDJ指标止跌回升,预计下周一该指数还有再次回探2500点支撑的较大可能性。
整体来看,周五市场各股指均为低开高走,盘中出现一定的加速上行,但是成交量萎缩的比较严重,基本是断崖式萎缩,对周五的这种反弹显得比较弱,暂时未指数机会,三大指数均出现超跌反弹走势,但量能迅速枯竭做多力量不足,市场观望情绪浓重,并同时面临60日线压力位,暂时难以走出大面积突破行情,短期大概率将以震荡筑底为主。
今天走势
继续关注反弹力度,如不能放量强反要防在3286-3306遇阻
9月前两周大盘从3442,一口气跌到3220,下跌了222个点,创业板更是重挫了7%以上,可以说9月的“先抑”杀伤力度还是很大,不排除后面还会再下探,但在空间上已经基本跌到位,而且一步跌到震荡箱体的下沿,正常状态下应在3250-3200止跌回升,周五虽然反弹,但两市成交6845亿,比前一天大幅萎缩21.6%,缩量一方面是向下做空的动能明显减弱,但同时也意味着承接力在下降,那么反弹的力度也有限,本周初如果持续弱反,可能还会在3286-3306遇阻回落,再确认本周低点的支撑,不破,或筑双底向上,跌破,或再考验3220-3200,甚至3174后形成60-90分钟的背离,再触发更大级别的反弹,从而带动大盘进入“后扬”阶段。周一继续关注反弹的力度,如果不能放量强反,要防在3286-3306遇阻;创业板短线压力在2556-2626。
今天操作
两周前提前减仓的,可考虑在这区域逐步反向加仓
如果说9月前两周基本完成了“先抑”的任务,那么从本周起,大家就要关注是否能走出“后扬”的走势,由于从空间上已基本完成了主跌,所以在这个位置及以下大家不要再轻易割肉,避免可能再次做反方向和节奏,两周前已经提前减仓的投资者,可以考虑在3250-3200及以下,特别是3174附近逐步反向加仓,主要目标还是这段时间连续下跌的优质大消费、科技、医疗、新能源、农业、军工、以及大金融(券商)等等,本周初大盘如果持续弱反,则防范在3286-3306及以上随时遇阻再下,在反弹的相对高位可先兑现上周在低点加仓的筹码,等待回落后出现60分钟更大级别的背离,再择机加仓,并以做多为主。   
北向资金:

北向资金流入32.69亿。
上证指数

前面已经放量跌破六十日均线,周五开始缩量反弹。
缩量反弹一方面说明抛压很轻了,但另一方面也说明买盘不足,市场信心并没有完全修复。
不过从微观层面看,周五早盘是缩量调整,下午是小幅放量回升,总体还是偏强势,短线反弹动力还在。
技术上,六十日均线已经从支撑位变成了压力位,本周压力位在3290附近。MACD也走到了弱势区,向下开口,在MACD金叉确认之前,都可以按照震荡思路操作,按照短线买卖信号,上涨就减仓,下跌买回来,以降低持仓成本为主。等到MACD金叉确认,指数重新突破并且站稳六十日均线之后,才可以继续大屁股等待新高。
300ETF&50ETF行情一览
周五两市早盘低开震荡,午后走高,沪指收涨0.79%,创业板收涨2.16%,北向资金净流入13亿。50ETF午后快速拉升,收涨0.52%,300ETF收涨0.77%,均收在60日均线上方。
从波动率来看,标的反弹,隐波再次大跌,沪市50ETF波指收跌至22.26%,300ETF波指收跌至22.49%。沪市50ETF9月认购认沽隐波齐跌,平值处隐波价差基本持平,波动率微笑两端回落,期权市场情绪维持中性。


观点不变,大金融尤其银行及地产板块估值一直处于底部区间,且机构配置比例同样处于历史低位,中长期来看,50ETF向上的空间比向下要大得多。继续关注50ETF下方60日均线支撑。
一、权利方策略:
今日合约选择参考:
合约选择:合约有虚值,平值,实值之分
vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权(510050)买方合约选择参考:
看上涨做多:看大涨9月购3300,看小涨9月购3200
看下跌做空:看大跌9月沽3300,看小跌9月沽3400。
300ETF期权(510300)买方合约选择参考:
看上涨做多:看大涨9月购4700,看小涨9月购4600。
看下跌做空:看大跌9月沽4700,看小跌9月沽4800​
基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。
声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。
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