期权策略：持仓价差策略近月义务方可赚取短期时间价值

昨日，标的小幅高开后发力上攻，随后持续在高位运行，尾盘涨幅进一步扩大，收盘收于2.496，大涨2.93%，日内振幅2.56%。7月认购成交金额为29657万元，约59万张；7月认沽成交金额为19325万元，约51万张。全市场期权合约成交金额为7.2亿元，其中认购合约成交金额为4.0亿元，认沽合约成交金额为3.3亿元。
消息面，潘功胜强调禁止ICO及数字货币交易活动。首份半年报出炉：航锦科技净利同比增295.12%。“创蓝筹”ETF份额突破100亿！互金风险专项整治下一阶段方案出炉。外盘：美股在金融股领涨下连续三日走高，道指涨逾300点。
综合来看，昨日标的反弹，上证综指也重回2800点之上。但从交易量上来看，50指数成交量在322亿左右，两市成交约为3250亿，未成放量趋势。标的两连阳之下，隐波已累计下跌超过600BP。操作上可持仓牛市价差等价差类策略，或谨慎开仓近月义务仓赚取时间价值。

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期权策略：持仓价差策略 近月义务方可赚取短期时间价值

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