A股低开高走，期权标的小幅收涨。今日A股跳空低开0.5%，开盘后迅速逐渐回升并于十点左右翻红，深指一度冲涨1%。下午变化幅度较小，维持震荡。尾盘北向资金大幅净流入。期权标的方面，50ETF上涨一厘钱；华泰柏瑞300ETF上涨0.4%；嘉实300ETF上涨0.2%；沪深300指数(3867.023, 10.39, 0.27%)(3867.0232, 10.39, 0.27%)上涨0.3%。 期权隐含波动率小幅上升。今日各期权品种加权隐含波动率普遍有所上升，上升幅度不大，不足一个百分点。截至收盘四个期权品种加权隐含波动率分别为18.5%、19.4%、19.7%、19.8%。
谁是赢家 认沽小幅收红，贴水程度进一步增加。今日各品种认沽期权普遍小幅收涨，标的上涨的两只300ETF认购期权也有所收红，50认购期权小幅收跌。使用认购及认沽期权构造出的股票多头贴水程度进一步增加。 两只300ETF收差0.2%，可适当留意跨品种交易机会。今日上交所300ETF收涨0.42%，深交所300ETF收涨0.18%，作为两只同样跟踪沪深300的ETF基金，二者收益率相差0.24%。虽然今日的差异很大程度上是由于上交所300ETF在尾盘出现拉升，想要布局这样的交易机会很难，不过此类跨品种的交易机会还是值得投资者适当留意。这是因为理论上两只300ETF收益应类似，一旦出现较高的收益率差异，就可以使用期权构造两只中收益率较低那只的多头以及收益率较高那只的空头，布局二者差异回复的收益。在大部分情况下，都可获得一定的套利收益。
每日一策
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