VIX指数和标普500的历史波动率相差了几个数量级，是怎么回事？

vix波动率指数是未来30天标普500的波动率期望，因此日化波动率σ=VIX/100/22^0.5，数量级在百分位。

而我将标普500每两天的收盘价做比，然后取对数，再求22天的标准差，求出来的日化历史波动率数量级在千分位。

两者之间差了一个0，这究竟是哪里出了问题？