中信建投期货股指期权早报2020-05-06

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CFC宏观与金融衍生品研究   2020-5-9 12:48   2636   0
行情综述与操作建议   




上周四,沪深300股指期权成交量较前一交易日有较大幅度上行,持仓量小幅上行。全市场成交量为51934手,较前一交易日增加20404手,其中看涨期权成交量较前一交易日增加11561手,看跌期权成交量较前一交易日增加8843手,成交PCR为0.775,较前日下行0.007。持仓量为79708手,较前一交易日增加1317手,其中看涨期权增加497手,看跌期权增加820手,持仓PCR为0.954,较前日上行0.009,持仓PCR小幅上行。
上周四,上证指数上行1.33%,深成指上行1.97%,沪深300指数上行1.18%,A股上周整体震荡上行。美股继上周四下行之后,本周有所反弹。亚洲地区,A50股指期货5月合约在五一劳动节期间下行。波动率方面,沪深300指数30日历史波动率继续低位运行,沪深300股指期权隐含波动率方面,5月平值看涨隐含波动率出现上行,看跌隐含波动率则基本平收。节前建议买入5月跨式组合今日可盘中平仓。







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