股票期权：谨防本周冲高回落

            【仅为资讯，不做参考】


         　　一、市场成交情况

　　现货报收于2.474元，上涨0.86%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额276.607亿元，期现成交比为1.12，权利金成交金额6.763亿元；合约总成交1113824张，较上一交易日增加2.97%，总持仓1701849张，较上一交易日增加2.27%。

　　认沽认购比为0.92(上一交易日认沽认购比0.82)。

　　二、市场观点

　　上一日认为指数高开后一路振荡走低形成中阴包阳的恶劣走势，基本确认本轮行情反弹结束，指数将进一步调整，谨慎为主。指数缩量反弹，不排除短线会有所反弹，但高度有限，同时还需防指数高开低走。

　　三、期权应用策略分析

　　1、看多方向。下跌至箱体下沿卖出虚值认沽，买入实值认购，收盘跌破止损。

　　2、看空方向。逢反弹到卖出虚值认购、买入平值沽。

　　3、看平方向。卖出12月2550购+卖12月2350沽。逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。

　　四、模拟账户操作计划

　　账户1(账户说明：只做买入操作)

　　目前持仓：持仓12月2500沽，仓位30%，总收益148%。

　　今日操作计：如放量站上2560点上方尾盘止损。

　　账户2(账户说明：只对现货进行保护和备兑开仓降低成本)

　　目前持仓：50ETF15万份、50ETF15万份、12月2450沽，备兑仓12月2500购各15张，仓位90%，总收益37.3%。

　　今日操作计划：持有。

　　账户3(账户说明：只做卖开虚值合约)

　　目前持仓：持仓12月2550购，风险度50%，总收益47.63%。

　　今日操作计划：持有。

（文章来源：中原证券）

股票期权：谨防本周冲高回落

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